用机器学习从公开数据构建高频交易度量

研究者用机器学习模型在专有 Nasdaq 数据上训练，将可观测的高频交易活动映射到公开日内变量，从而为 2010 至 2023 年全部美股生成每日的流动性供给型与需求型高频交易指标。

摘自 arXiv cs.LG

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。