arXiv cs.LG· G. Ibikunle, B. Moews, D. Muravyev, K. Rzayev·· 5 小时前AI 评分17
用机器学习从公开数据中测量高频交易
Data-driven measures of high-frequency trading
AI 导读
研究者用机器学习模型在专有 Nasdaq 数据上训练，将可观测的高频交易活动映射到公开日内变量，从而为 2010 至 2023 年全部美股生成每日的流动性供给型与需求型高频交易指标。
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