研究提出 oracle drift 分析非平稳加权风险最小化

Tobias Brock 与 Thomas Nagler 发表论文，将非平稳加权风险最小化的超额风险拆分为估计、漂移与近似三部分，并提出用最优预测器在模型类内的移动量（oracle drift）直接刻画漂移误差，而非依赖 discrepancy 类量。 论文称，discrepancy 类量可能过于保守：其缩放阶数可大于实际超额风险贡献，并会对不影响最优预测器的风险面变化产生响应。在线性回归中，作者精确刻画了这一差距，并将漂移界与估计保证相结合，分析进一步扩展至非参数回归。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。