新方法实现切换随机微分方程近似采样

Shion Hosoda 与 Michiaki Hamada 提出一种针对切换随机微分方程（SSDE）的近似 MCMC 采样器，结合均匀化与时间条件因子化神经似然估计（FNLE）。该方法通过训练时间条件 FNLE 模型近似任意时间间隔的 SDE 转移密度，无需解析可解的转移密度。 在合成数据实验中，该方法恢复了三个此前方法适用性有限的 SSDE 模型的 regime 路径与参数；在真实数据集上检测到一次 regime 转换。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。