arXiv cs.LG· Fernando Acero·· 7 小时前AI 评分22
市场微观结构基础模型学到了什么？基于合成限价订单簿的受控研究
What Do Foundation Models for Market Microstructure Learn? A Controlled Study with Synthetic Limit Order Books
AI 导读
研究用潜在参数已知的模拟器生成订单流训练 GPT 风格模型，发现订单流上的下一 token 预训练实现了对市场状态的分摊贝叶斯推断，预测效果与精确贝叶斯最优解的差距在每 token 一个 millinat 以内。
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