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arXiv stat.ML· Jakob Benjamin Wessel, Sam Allen·· 4 小时前AI 评分18

面向关注事件的校准概率预测:基于结果条件重校准的方法

Towards Calibrated Probabilistic Forecasts for Events of Interest via Outcome-Conditional Recalibration

AI 导读

研究者提出 outcome-conditional recalibration,一种对用户指定结果区域进行事后重校准的方法,可应用于任意预测分布。该方法先对条件分布做分位数重校准,再重新缩放使预测事件概率匹配经验发生频率,从而在关注区域内生成有效且连续、校准良好的预测分布。在回归基准和日前电价预测中,该方法相对现有条件与非条件重校准方法改善了结果条件校准,预测负电价时校准显著提升且精度损失可忽略。

来源:arXiv stat.ML · arxiv.org