arXiv stat.ML· Rohan Hemant Chhatre, Chiranjit Dutta, Nalini Ravishanker, Sumanta Basu·· 9 小时前AI 评分12
面向正值金融时间序列的可扩展正则化向量乘法误差模型
Scalable Regularized Vector Multiplicative Error Models for Positive-valued Financial Time Series
AI 导读
针对 log-vMEM 模型参数随维度和滞后阶数快速增长的问题，该研究引入分层滞后结构进行正则化估计，并采用分块坐标下降算法配合 Gauss-Seidel 式更新方案。
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