arXiv cs.LG· Dennis Thumm, Ying Chen·· 7 小时前AI 评分17
用因果基础模型估计市场冲击：Causal Market Simulator 论文发布
Market Impact Estimation via Causal Foundation Models
AI 导读
研究者提出 Causal Market Simulator，一种在合成市场先验上训练的连续时间因果 PFN，用于估计"若未交易价格会如何"的市场冲击。在隐藏信息流造成混淆的先验上，朴素估计器偏差最高达 68% 高估，而 PFN 在高混淆下仍贴近无偏真值 oracle。
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